VWAP

国内算法交易(Algorithm Trading)，把交易成本控制在相对于 …
T0改的算法，小心收函。. 作为国内最大算法供应商，我告诉你，标准的表现良好的算法交易系统在A股应该是全年vwap输2.0bps到战胜市场2.0bps之间，而且是 年 万亿级别交易量，不是一点点小样本下。. 高了低了都有问题。. 低了是系统烂，高了指令完成率降低 … …

知乎 – 有问题，就会有答案
如何利用VWAP建立一个高效的交易系统，优化订单执行过程，提高交易效率。

国内做 Algo execution 的情况怎么样？ – 知乎
———VWAP策略：即按照每次成交量和总体成交量相同比例的方式成交。一般做法是首先将今日的成交次数按照等时间划分为N个点。再预测每个点的成交量和总体成交量，算出每个点成交量在总成交量里面的比例，按照比例拆分 …

使用VWAP算法进行拆单，最后每个最小粒度的单子，是用 …
如果你择时判断的准，如果你判断马上要涨上去，当然可以 bid1 + n，n 的大小取决于你单子的大小和你下单的激进程度。. 这样比纯市价下单的好处在于你可以控制单子的最高成交价格为 bid1 + n，风险更可控。. （1）使用VWAP算法进行拆单，最后每个最小粒度的 … …

目前的量化私募，拆单算法普遍将单子拆成多少钱一笔？主流的 …
1，VWAP 交易量加权平均价格策略 – Volume Weighted Average Price。 VWAP 是在指定的时间范围内，参考该证券历史成交量分布并结合实时行情拆单的算法，旨在使得在母单交易时段内的成交均价尽可能接近于相应时间段的市场按成交量加权的均价。 …

金纳VWAP算法 – 知乎
金纳VWAP算法. 金纳算法服务客群涵盖公募、券商、私募、保险资管、银行理财子等，超过200家客户实盘使用，助力客户交易过程中执行效率提升、完善风控合规，优化交易表现。. 据统计，普通手工单平均比VWAP均价差5BPS，一般的VWAP算法平均比VWAP均价差3个bps … …

算法交易有哪些？ – 知乎
VWAP：在设定的时间范围内对根据对市场成交量分布的预测进行下单，降低市场冲击，最小化与市场VWAP的偏差； Volume Inline :以设定的市场参与率交易，在精确地以一定量比参与市场的基础上降低对市场的冲击； …

算法交易的应用有什么呢？ – 知乎
VWAP：在设定的时间范围内对根据对市场成交量分布的预测进行下单，降低市场冲击，最小化与市场VWAP的偏差。 Volume Inline: 以设定的市场参与率交易，在精确地以一定量比参与市场的基础上降低对市场的冲击。 …

分钟频因子该如何改进滑点？ – 知乎
第三步：vwap用前面两步一样的方法去测一下，vwap、twap哪个好就用哪个，我测试了结合一些高频因子都是能跑赢正常的vwap和twap执行效果的 最后再说一下，算法交易能提升一些，但提升不了太多，，还是建议把更多时间花在因子优化上。 …