VWAP

国内算法交易(Algorithm Trading)，把交易成本控制在相对于 …
SPRT 的锚定 VWAP在这个例子中，我们将 vwap 锚定在图表上交易量最大的前一天。交易量很重要，导致这一走势的任何催化剂都无关紧要。重要的是当天的交易量。当我们将 vwap 锚定到今天时，几个月后它又变得很重要 …

如何利用 VWAP 建立一个交易系统？ – 知乎
VWAP 是 Volume Weighted Average Price 的缩写，中文意思是成交量加权平均价格。它是一种衡量市场价格的指标，通过将成交量和价格相乘，然后除以总成交量，更多文章，客灌注同名公号《汇客交易室》得到一个加权平均的价格。 …

通常而言在算法交易中执行算法的效果，平均跑赢TWAP …
VWAP：在设定的时间范围内对根据对市场成交量分布的预测进行下单，降低市场冲击，最小化与市场VWAP的偏差。Volume Inline: 以设定的市场参与率交易，在精确地以一定量比参与市场的基础上降低对市场的冲击。 …

使用VWAP算法进行拆单，最后每个最小粒度的单子，是用 …
针对客户以下两个使用场景：一、希望成交均价接近该时间段内的市场均价（按成交量加权）二、有一篮子订单，希望在一段时间内执行完并参考股票量能分布特点，金纳设计的G-VWAP策略在指定的时间间隔内，结合历史交易量分布、大数据分析及当天交易情况进行智能下单，在市场影响最小化的同时 … …

国内做 Algo execution 的情况怎么样？ – 知乎
———VWAP策略：即按照每次成交量和总体成交量相同比例的方式成交。一般做法是首先将今日的成交次数按照等时间划分为N个点。再预测每个点的成交量和总体成交量，算出每个点成交量在总成交量里面的比例，按照比例拆分 …

高频交易与日内交易：有哪些必须遵守的交易规则或已验证可行 …
第一个指标，VWAP成交量加权平均价格 1，定义：VWAP是通过计算特定时间段内的成交价的加权平均值，权重为每个价格对应的成交量。它提供了一个反映市场平均成本的价格水平。2，使用：在日内交易中，VWAP被用作一个 …

目前主流的用于量化交易中的 对大单进行拆单的方法（为了 …
在众多业界大牛面前班门弄斧一下。据我了解execution分为宏观部分和微观部分，宏观部分主要是VWAP及相关的变种，比如动态的VWAP（每天当中根据日内信息实时预测成交量）：根据Almgren Model，最小期望执行差损 (Implementation Shortfall)对应的就是在成交量价格 (Volume Price) 时间序列下保持成交速度不变 … …

目前的量化私募，拆单算法普遍将单子拆成多少钱一笔？主流的 …
1，VWAP 交易量加权平均价格策略 – Volume Weighted Average Price。 VWAP 是在指定的时间范围内，参考该证券历史成交量分布并结合实时行情拆单的算法，旨在使得在母单交易时段内的成交均价尽可能接近于相应时间段的市场按成交量加权的均价。 …

算法交易 (Algorithm trading) 与程序交易 (Program trading) 有 …
谢邀。首先肯定一点，绝对不是翻译的不同。相信题主已经google了众多众说纷纭的定义，可以发现，最近两年，关于算法交易、程序化交易、自动化交易、高频交易这些名词在网上出现的越来越多，题主所问的算法交易和程序交易的定义界限也越来越不明显，因为本来就有重叠的定义成分在里面。 …