- 为何机构经常使用 VWAP 技术指标？ – 知乎
2. 许多日内交易者和大型机构投资者以及养老金计划都使用VWAP来作为衡量自己的交易是否会影响市场的重要指标。比如机构交易者想要卖出自己重要的头寸时，他们的目标是以VWAP或更高的价格卖出。他们会用几种VWAP盘中策略来确定三件事（趋势、谁在影响价格、确定支撑位和压力位）。 3. VWAP指标 … …
国内算法交易 (Algorithm Trading)，把交易成本控制在相对于 …
（1）国内算法交易(Algorithm Trading)，把价格摩擦控制在相对于vwap多少个bp算是优秀？多少个bp算是及格…
如何利用 VWAP 建立一个交易系统？ – 知乎
如何运用 VWAP 进行交易呢？ 这是本文的重中之重。 一般来说，有以下几种方法： ① 用 VWAP 作为趋势判断的依据。 当价格在 VWAP 之上时，表明市场处于上涨趋势；当价格在 VWAP 之下时，表明市场处于下跌趋势。 可以根据趋势方向来选择买入或卖出。 …
目前的量化私募，拆单算法普遍将单子拆成多少钱一笔？主流的 …
在算法交易中有两种交易经常被人提及，也是基金公司、券商量化运用的比较多的方法 — VWAP和TWAP。 交易量加权平均价格策略 – Volume Weighted Average Price。VWAP 是在指定的时间范围内，参考该证券历史成交量分布并结合实时行情拆单的算法，旨在使得在母单交易时段内的成交均价尽可能接近于相应时间 … …
VWAP – 知乎
VWAP（成交量加权平均价）是通过将每笔交易的价格乘以其成交量，然后将所有这些结果相加，再除以总成交量来计算得出的。 交易者使用VWAP来判断某个资产是呈上升趋势还是下降趋势。 低于VWAP -> … …
你了解世坤的 worldquant brain 平台吗？ – 知乎
世坤是工厂模式做量化投资的，最近注册了下WorldQuant，花了几天时间到了GOLD LEVLE，接着就可以申请兼职顾问赚钱挖矿了，我对Brain平台也有了初步的了解。 可以参考我的两篇回答，介绍怎么通过python在WorldQuant平台回测因子： 构造WorldQuant因子回测环境 (1) 构造WorldQuant因子回测环境 (2) …
通常而言在算法交易中执行算法的效果，平均跑赢TWAP …
比如：平均跑赢TWAP/VWAP 1个bps，算正常水平么？TWAP：在设定的时间范围内匀速下单，降低市场冲击，最小…
国内算法交易 (Algorithm Trading)，把交易成本控制在相对于 …
（1）国内算法交易 (Algorithm Trading)，把价格摩擦控制在相对于vwap多少个bp算是优秀？多少个bp算是及格…国内算法交易起步较晚，但发展迅速，特别是2014年沪深交易所引入算法交易系统，公募基金使用率高，随着大数据和AI的发展，国内算法交易领域呈现多元化竞争格局，主要参与者可分为券商自研 … …
使用VWAP算法进行拆单，最后每个最小粒度的单子，是用 …
（1）使用VWAP算法进行拆单，最后每个最小粒度的单子，是用市价单直接成交还是用限价单挂当前最新成交价呢？ （2）用市价单可能有滑点，用限价单可能会导… …
算法交易 (Algorithm trading) 与程序交易 (Program trading) 有 …
在我们那里是这样的： -Algo trading 说穿了就是客户下个大单过来，我们自己有一套程序，用程序自动把客户的大单拆分并执行，力争拿到好的交易价格，比较常见的策略比如VWAP, TWAP, AtClose, AtOpen等等。 -Program trading …
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